投資組合説明

本網為會員提供兩個投資組合作為投資參考。

1,RIYGR10 組合,以羅素1000指數(RIY)為基準,剔除金融股。
2,RLGTop10 組合,以羅素1000成長股指數(RLG)為基準,剔除金融股。

以上兩個投資組合藉由機器算法與投資邏輯相結合,對上市公司的商業規模、成長性和市場表現三方面進行評估,精選綜合評分最高的股票構成。

這兩個算法組合有別於買入持有(Buy & Hold)的投資策略,每個組合由不超過10只股票組成,施行每月再平衡的交易策略(Monthly Rebalanced Portfolio)。也即,每個月會對股票重新評估,優勝劣汰。

過去十年間(2010年11月~2020年12月),RIYGR10 投資組合獲得了883.34%的投資回報,期間RLGTop10 投資組合獲得了1090.09%的投資回報,同期標普500指數的回報率為280.23%。


RLGTop10近十年的表現(2010.11.19~2020.12.18)

什麽因素導致投資業績如此出色?

首先,美國股票總體上由業績驅動,企業獨特的商業模式與盈利能力在流動性充裕的條件下享有超額收益,即:成長股+流動性溢價。這兩個組合經過大數據計算獲取最優結果,確保持倉的標的均是業績優秀並且兼具成長性的獨角獸企業。

RIYGR10組合偏重於穩定發展期的中等規模企業,RLGTop10組合則偏重於處在高速發展期的中小型企業。

其次,適度分散,動態等權再平衡的策略。區別於傳統的Buy & Hold策略,每一個組合中最多持有10只股票,每月進行等權重再平衡 (Equal Weighted Rebalance) ,最大程度上降低了市場極端行情對組合收益的劇烈影響。

每個月定期等權重再平衡的規則,在市場出現極端行情的時期,能夠實現類似“買低賣高”的效果。

其三,市場大數據分析獲得趨勢概率。組合通過分析市場交易數據得出價格趨勢的運動規律,能夠最大程度避免讓持倉暴露在系統性風險之中,極端情況下會發出“清倉”指令。 此外,組合算法對持倉股票進行全市場強弱評分,施行留強汰弱的再平衡策略。

組合依據算法評估市場系統風險,同時也評估持倉股票的相對強弱程度,在市場與個股兩個層面上優化組合投資業績。


適合人群

這兩個組合可以為那些有風險意識但缺乏投資經驗、或者有閑錢但無暇顧及投資的人提供一些投資美股的參考建議。RIYGR10偏穩重,RLGTop10偏激進,會員可根據自己的風險偏好來做出選擇。當然,任何投資均有風險,這兩個組合也不例外。總體上說,它們都是高波動性的投資組合。請在明確投資風險的前提下自主做出投資決策。

這兩個組合的操作簡單,無需任何投資基礎和交易技巧,只需掌握基本的股票買賣下單方法即可順利完成。每月調整一次組合持倉比例,傻瓜式操作,在下一調整日之前無論市場行情如何變化均不做任何主動操作——不止盈、不止損。組合算法會根據市場規律,在下一次調整方案中給出優化建議。

本站提供的投資組合不設任何門檻,但是為了達到最佳的風險回報效果,並兼顧極端情況下可能出現的流動性陷阱,建議投入每個組合的資本不低於5萬美元,且不高於100萬美元

操作流程概要

  1. 投資組合的操作由會員自主完成,本站及任何人不經手會員帳戶、不提供交易指導。
  2. 每個月的第三個星期六,美西時間下午5點之前網站組合頁面會發佈最新的組合調整方案。會員也可在Teams社群相關板塊中獲取。
  3. 使用每個月第三個星期六的賬戶市值(新會員則是帳戶現金總額)除以新方案提供的股票個數來計算每一隻股票應計市值
  4. 會員須用新的調整方案去替代現有持倉(新會員則是新開倉),新調整方案中與現有持倉重叠的股票,須將超出應計市值的部分賣出,不足應計市值的部分補足,以遵循等額等權重再平衡的策略原則。
  5. 請務必在下一週(每月第四週)的第一個交易日完成組合的調整操作。請盡量使用市價交易單(Market Price)而非限價交易單(Limited Price),目的是確保順利完成交易數量,而不是追求相對理想的成交價格。
  6. 每個月第四週加入的新會員,建議等到下個月的組合方案出來之後再參與。
  7. 如果希望獲得組合理論投資收益,請嚴格按照上述方法操作。

注釋:
帳戶市值=股票帳戶裡的現金+持有股票的總市值(最新價*股數);
應記市值=帳戶市值除以最新組合調整方案中的股票個數,即每一支股票應該分配到的資金;
等權重再平衡策略:每次組合方案調整完成後,帳戶中每一隻股票的市值相等(等權重),每個月這樣做一次(Monthly Rebalancing)。

感興趣的朋友可以點[這裏]加入,或通過電郵咨詢詳情:lonecapital@hotmail.com

祝大家投資順利!