關於RIYGR10投資組合的説明

這是一款結合了商業模式、企業基本面和市場交易數據的量化投資組合產品, 準確地說,它為特定人群(有風險意識但缺乏投資能力)提供了一套美股投資解決方案。 只要你有美股投資賬戶、有美元、懂得基本的買賣操作即可從中受益。

這款量化組合有別於買入持有(Buy & Hold)的投資策略,它是一個由10只股票組成的、每月再平衡組合(Monthly Rebalanced Portfolio)。顧名思義,這個投資組合產品提供了一個解決方案,用戶可根據這個方案,每個月調整一次投資賬戶的股票組合,有效地解決了主觀擇時與擇股的雙重難度


由下圖可見,1999年1月15日至2019年11月15日,期間經歷了兩次美股大熊市和多次小熊市, 這個組合的Total return為2898%(Mean return 20.29%),同期標普500指數的總回報為273.41%。

有趣的是,2000年~2002年的dotcom泡沫崩盤引發的大熊市,本組合幾乎不受影響;2008年次貸危機大熊市本組合的最大回撤為35.2%(標普500指數為56.7%);此後的多次小型熊市行情,本組合最大回撤均未超過30%。在回報波動之間取得了較好的平衡,這是一個相當了不起的業績。


究竟是什麽因素導致這個產品的投資業績如此出色?

首先,美國股票總體上說是由業績驅動的,企業獨特的商業模式與盈利能力在流動性充裕的條件下就會享有超額收益。本組合經過大數據計算獲取最優結果,確保持倉的標的均是業績優秀或高速成長的獨角獸企業。

其次,適度分散,動態等權再平衡的策略。區別於傳統的Buy & Hold策略,本組合最多持有10只股票,每月進行等權再平衡 (Equal Weighted Rebalance) ,有效避免了極端行情對組合收益的劇烈影響,平滑了投資收益曲綫。同時,即使持倉品種不發生變化,其强制再平衡的規則也會實現類似“買低賣高”的效果。

其三,市場大數據分析獲得趨勢概率。本產品通過分析交易數據得出價格趨勢的運動規律,能夠最大程度避免讓持倉暴露在系統性風險之中。 此外,任何市況下都有相對强勢的股票,組合算法可以抓住這些强勢股。 簡而言之,當數據運算得出市場趨勢大概率要走坏,或者沒有符合組合要求的股票,則組合調整方案極有可能提出清倉指令。這是本組合投資產品的最大特色。

比如,2008年10月17日給出的方案是只有2只股票(下圖1);2008年12月19日給出的方案只有1只股票(下圖2)。2009年2月20日給出了5只股票的方案(下圖3),2009年4月17日給出10只股票的配置方案(下圖4)。

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2008年10月17日給出的配置方案
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2008年12月19日給出的配置方案
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2009年2月20日給出的配置方案
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2009年4月17日給出的配置方案

這個組合產品適合誰?

投資,這個行當要學有所成非常難,然而廣大群衆對資產性收入的需求是普遍剛性存在的。因此這款產品就是提供給那些渴望獲得資產性收入、有風險意識,但缺乏金融投資相關專業知識的用戶

用戶購買這個產品服務之後應如何操作?

每個月的第三個星期五,本產品根據市場收盤數據進行計算,得出最優組合方案。本站會在次日(北美西部時間周六)發佈會員專文,會員可根據調整方案在美國時間周日設置好預埋單,周一開盤則會自動成交。每個月定期操調整一次,傻瓜式操作,簡單便捷,免去了主觀擇時與擇股的煩惱。這裏推薦大家使用Interactive Broker盈透證券來進行交易,IB的TWS交易軟件自帶rebalance功能與本產品堪稱天作之合。此外,本站會員還享有slack討論群權限,交流無極限。

這個產品如何收費?

目前推廣期,高級會員年費360USD(合每月$30元)一次性支付。本站還會陸續推出適合不同風險偏好的組合產品,不遠的將來,會員可在多個組合產品中做選擇

用戶參與有沒有資金門檻?

沒有資金門檻。 由於系統挑選的標的均是流動性非常好的股票,因此無論是幾千美元還是數十萬美元都可以參與,甚至可以逐次增加(減少)。不過,如果您的資本非常大(超過500萬美元),我們可以爲您量身定做組合方案, 歡迎電郵垂詢


產品介紹

LoneCapital.com網站(以下簡稱:本站)推出的首款量化美股投資組合方案。以下有幾個注意事項:

第一,本站首個投資組合產品 (羅素1000成長股Top10投資組合) 代號為:RIYGR10,將於2019年12月20日收盤后發出第一次組合調整方案,以網站會員專文的形式推送。

第二,本產品再平衡規則為每個月的第三個星期五(以下簡稱:調整日)。選這個日子是順應慣例,美股市場上大多數期貨期權合約都會在這個時間進行交割。本站會在這一天常規交易時段收盤之後或次日(星期六)給出最新的組合調整方案

第三,本組合包含不超過10只股票的等權重(Equal Weighted)配置方案。按照本站給出的調整方案,會員可依據調整日收盤的賬戶總市值和股票收盤價、按照等權重規則來重新計算10只股票應有的持倉數量,並在次周第一個交易日開盤以市價買入來完成調整操作(可在周日預埋單來實現)。

請注意,本站不參與客戶賬戶管理,僅提供組合調整方案,調倉均有用戶自行完成。另,周五的收盤價與周一的實際成交價之間可能會存在差異。

下面是一個典型的調整計算表:

調整方案示例

第四,本產品面向 高級會員(Premium Membership) ,推廣期間本站現有會員將無需額外付費即可獲得第一期(201912)組合調整方案,自2020年1月起,僅高級會員才享有組合調整方案的查閲權。

最後做一個簡單聲明:

本站通過在加拿大注冊的 Wagas Investment Corporation 公司合法經營投資咨詢業務。公司的咨詢業務分爲兩塊:一是,研發適合廣大散戶投資者參與的投資組合解決方案;二是,私人財富管理項目(Private Wealth Management Project),針對高淨值人群的完全個性化定制的資產配置計劃和投資組合方案。

感興趣的朋友可以點[這裏]加入,或通過電郵咨詢詳情:lonecapital@hotmail.com

祝大家投資順利!

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