CFTC持仓报告图集20180420

本图集(近十年的完整数据)包含:
1. 美国三大指数期货CFTC持仓报告图表:道琼斯指数mini合约期货、纳斯达克100指数mini合约期货、标普500指数mini合约期货,以及VIX波动率指数期货;
2. 美国市场主要大宗商品期货CFTC持仓报告图表:原油、天然气、黄金、白银、钯金、铂金、铜、玉米、棉花2#、大豆、豆油、豆粕、白糖11#、小麦期货合约;
3. 美国三大国债期货CFTC持仓报告图表:美国2年期、5年期和十年期国债期货合约;
4. 美元指数及主要货币期货CFTC持仓报告图表:美元指数、澳币、加币、欧元、英镑、日元、墨西哥比索期货合约。

会员请登陆后下载:

You need to login to view the rest of the content. 请 . Not a Member? 加入会员

分享一张高能图:美股12个主要行业指数基金份额变化图

本图涵盖美股12个主要行业指数基金(ETF),回溯过去十年间基金份额的变化。很有趣的数据,也是很重要、很客观的市场数据。

会员请登录后下载原始数据文件(Excel表格),非会员请点击下方链接购买下载:

$5.00 – 购买
You need to login to view the rest of the content. 请 . Not a Member? 加入会员

CFTC持仓报告图集20180413

本图集(近十年的完整数据)包含:
1. 美国三大指数期货CFTC持仓报告图表:道琼斯指数mini合约期货、纳斯达克100指数mini合约期货、标普500指数mini合约期货,以及VIX波动率指数期货;
2. 美国市场主要大宗商品期货CFTC持仓报告图表:原油、天然气、黄金、白银、钯金、铂金、铜、玉米、棉花2#、大豆、豆油、豆粕、白糖11#、小麦期货合约;
3. 美国三大国债期货CFTC持仓报告图表:美国2年期、5年期和十年期国债期货合约;
4. 美元指数及主要货币期货CFTC持仓报告图表:美元指数、澳币、加币、欧元、英镑、日元、墨西哥比索期货合约。

会员请登陆后下载:

You need to login to view the rest of the content. 请 . Not a Member? 加入会员

CFTC持仓报告图集20180406

本图集(近十年的完整数据)包含:
1. 美国三大指数期货CFTC持仓报告图表:道琼斯指数mini合约期货、纳斯达克100指数mini合约期货、标普500指数mini合约期货,以及VIX波动率指数期货;
2. 美国市场主要大宗商品期货CFTC持仓报告图表:原油、天然气、黄金、白银、钯金、铂金、铜、玉米、棉花2#、大豆、豆油、豆粕、白糖11#、小麦期货合约;
3. 美国三大国债期货CFTC持仓报告图表:美国2年期、5年期和十年期国债期货合约;
4. 美元指数及主要货币期货CFTC持仓报告图表:美元指数、澳币、加币、欧元、英镑、日元、墨西哥比索期货合约。

会员请登陆后下载:

You need to login to view the rest of the content. 请 . Not a Member? 加入会员

CFTC报告图集20180330

本图集包含:
1. 美国三大指数期货CFTC持仓报告图表:道琼斯指数mini合约期货、纳斯达克100指数mini合约期货、标普500指数mini合约期货,以及VIX波动率指数期货;
2. 美国市场主要大宗商品期货CFTC持仓报告图表:原油、天然气、黄金、白银、钯金、铂金、铜、玉米、棉花2#、大豆、豆油、豆粕、白糖11#、小麦期货合约;
3. 美国三大国债期货CFTC持仓报告图表:美国2年期、5年期和十年期国债期货合约;
4. 美元指数及主要货币期货CFTC持仓报告图表:美元指数、澳币、加币、欧元、英镑、日元、墨西哥比索期货合约。

会员请登陆后下载:

You need to login to view the rest of the content. 请 . Not a Member? 加入会员

CFTC报告图集20180323

本图集包含:
1. 美国三大指数期货CFTC持仓报告图表:道琼斯指数mini合约期货、纳斯达克100指数mini合约期货、标普500指数mini合约期货,以及VIX波动率指数期货;
2. 美国市场主要大宗商品期货CFTC持仓报告图表:原油、天然气、黄金、白银、钯金、铂金、铜、玉米、棉花2#、大豆、豆油、豆粕、白糖11#、小麦期货合约;
3. 美国三大国债期货CFTC持仓报告图表:美国2年期、5年期和十年期国债期货合约;
4. 美元指数及主要货币期货CFTC持仓报告图表:美元指数、澳币、加币、欧元、英镑、日元、墨西哥比索期货合约。


样图:

会员请登陆后下载:

You need to login to view the rest of the content. 请 . Not a Member? 加入会员

CFTC报告图集20180316


本图集包含:
1. 美国三大指数期货CFTC持仓报告图表:道琼斯指数mini合约期货、纳斯达克100指数mini合约期货、标普500指数mini合约期货,以及VIX波动率指数期货;
2. 美国市场主要大宗商品期货CFTC持仓报告图表:原油、天然气、黄金、白银、钯金、铂金、铜、玉米、棉花2#、大豆、豆油、豆粕、白糖11#、小麦期货合约;
3. 美国三大国债期货CFTC持仓报告图表:美国2年期、5年期和十年期国债期货合约;
4. 美元指数及主要货币期货CFTC持仓报告图表:美元指数、澳币、加币、欧元、英镑、日元、墨西哥比索期货合约。


样图:

会员请登陆后下载:

You need to login to view the rest of the content. 请 . Not a Member? 加入会员

BigShort股票池20180227

Short Squeeze是美股市场上常见的一种现象。其原理是由于股价下跌过程中不断有投资者借券做空,大量累积的空头头寸(为避免股价上涨而亏损)平仓导致股价迅速上涨的现象。这个股票池长期跟踪美股市场做空量最大的股票,从中挖掘出被过分低估的标的。我有一个经典案例可供参考:《记录租车界大佬们的否极泰来


筛选条件:
1. 美国市场活跃股票,非停牌股非优先股;
2. 包含于道琼斯工业指数、纳斯达克100指数、标普500指数、罗素3000指数之中;
5. 近三个月股票日交易额不低于300万美元;
6. 近三个月股票交易价格不低于3美元/股;
7. 符合上述条件的股票中再选择做空股数最大的前5%的股票;
8. 符合上述条件的股票中再选择做空股数占全部流通股比率最大的前5%的股票;

截止2018年2月27日Bloomberg提供的数据,由上述筛选条件得出21只股票:

$9.99 – 购买

会员请登录后下载:

You need to login to view the rest of the content. 请 . Not a Member? 加入会员

期货交易风险管理

曾经与一年轻朋友聊期货交易风险管理的问题,我的草根观点是:用做现货的观念去作期货。

期货有杠杆,目前国内大多数品种都在8~10倍左右。杠杆是一个中性的工具、双刃剑,很多所谓的大佬级人物都有过爆仓的经历,因此“杠杆+爆仓”成了许多交易者的心魔,望而却步。

事实上,如果用做现货观念来看待这个问题就简单许多。

比如买一张期货合约的保证金是1万元,10倍杠杆,一张合约相当于10万的现货。假设我有100万资金,打算“满仓”做多,所谓满仓就是买100万的现货,相当于10张合约。但这10张合约实际上只占用了10万的保证金,是你总仓位的10%。这种做法你不大可能爆仓,当然也不可能暴利。

那些爆仓的人,大多是动用了80%以上的保证金去做,相当于做了800万的现货。一个只有100万资金的账户如何承受得了8倍于本金风险?800万的现货只需要跌10%你就爆仓了。

那杠杆怎么用?其实还是要根据自己的承受能力来做。比如还是上面那个例子,我考虑极端情况两个跌停(-20%左右)的资金用于抵抗风险。这样一来,每100万现货备有20万的风险金,就相当于主动将每张合约的保证金提高到12%。100万的资金做到80%仓位,可以做66张合约(相当于660万现货),这样相对安全很多。合约涨10%获利66万,相当于总资金66%的盈利,这已经是暴利了;即使跌10%,也不至于爆仓。当然,我只计算了两个跌停的情况,具体情况要具体评估。

总之,量力而行,知足常乐。